Numa economia competitiva como se vive agora, é fulcral recorrer a técnicas de previsão para um melhor planeamento de receitas e despesas. Nesta dissertação, abordar-se-á a previsão de preços de mercado diário de eletricidade, que deixa de ser fixado por métodos próprios de regulação tarifária, e passa a ser estabelecido por mecanismos de mercado.

 

O mercado Spot, também conhecido por mercado em Pool, é um exemplo de uma estrutura que relaciona a produção e a carga. Nesta perspetiva, surgiu o interesse da realização desta dissertação, que consiste na previsão de preços da energia elétrica, resultante do Pool comum. Para a realização destas previsões, utilizar-se-á uma metodologia com base em Redes Neuronais Artificiais.

 

Neste sentido, será criada uma Rede Neuronal Artificial à qual serão apresentados um conjunto de dados históricos (varáveis de entrada da rede) que tem influência no preço da energia elétrica, resultantes do Pool. Perante estes dados, a Rede Neuronal será treinada e posteriormente fornecerá a previsão pretendida sob o horizonte temporal de um dia.